什么是期指交割日
什么是期指交割日
就期货合约而言，交割日是指约定进行商品交割的最后日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。
期指交割日效应也被称为期指到期日效应，是指在股指期货结算日当天，期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。其产生原因是由于股指期货采用现金交割，套利交易、移仓交易都会在同一天发生，造成现货市场波动。而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。 最为明显的表现就是，现货市场出现大幅下跌。
2017期指交割日
| 股指期货交割月份 | 股指期货合约 | 交割日期 |
| 1月份股指期货合约 | IF1601 | 2017/1/20 |
| 2月份股指期货合约 | IF1602 | 2017/2/17 |
| 3月份股指期货合约 | IF1603 | 2017/3/17 |
| 4月份股指期货合约 | IF1604 | 2017/4/21 |
| 5月份股指期货合约 | IF1605 | 2017/5/19 |
| 6月份股指期货合约 | IF1606 | 2017/6/16 |
| 7月份股指期货合约 | IF1607 | 2017/7/21 |
| 8月份股指期货合约 | IF1608 | 2017/8/18 |
| 9月份股指期货合约 | IF1609 | 2017/9/15 |
| 10月份股指期货合约 | IF1610 | 2017/10/20 |
| 11月份股指期货合约 | IF1611 | 2017/11/17 |
| 12月份股指期货合约 | IF1612 | 2017/12/15 |
runsly发布于 2022-02-13 17:42:21 知识