景气指数分析法
经济景气分析发展概述
1888年巴黎统计学大会上,法国经济学家开始用黑、灰、淡红和大红几种颜色测定法国1877年到1881年的经济波动。
1903年英国用“国家波动图”描述宏观经济波动。
1909年美国巴布森统计公司发布了巴布森经济活动指数。
1911年美国布鲁克迈尔经济研究所,编制并发布了涉及股票市场、商品市场和货币市场等的景气指标。
1917年哈佛大学编制了“经济晴雨表”和“哈佛指数”。
1920年英国伦敦与剑桥经济研究所编制了英国商业循环指数。
1922年瑞典经济统计学家编制了瑞典商情指数。
1925年德国景气研究所发布了德国一般商情指数。
1950年NBER经济统计学家建立了新的景气监测体系,采用了扩散指数。
1961年起宏观经济景气监测预警系统从民间研究走入官方实际应用阶段,景气监测预警系统在指标构成和体系构造方面取得了迅速发展,出现了合成指数、预警信号指数,季节调整方法日趋成熟。
20世纪70年代起经济景气监测预警系统初步定型,并出现国际化趋势。
1979年美国建立了国际经济指标系统,欧共体也开始研究成员国景气状况监测系统。
1984年日本开始研究区域景气变动。
20世纪80年代中期开始更多的亚洲国家开始建立经济景气监测预警系统。
景气指数分析法的基本方法和步骤
第一,选择具有较高灵敏度的超前、同步和滞后三类重要经济指标,构建经济景气分析指标体系;
第二,采用恰当的统计方法,对指标资料进行处理;
第三,计算扩散指数、合成指数;
第四,对计算结果进行分析,了解当前经济状况,预测未来经济波动。
景气指标体系的建立
(一)景气指标选择原则
1、重要性
2、一致性
3、敏感性
4、全面性
5、时效性
6、可操作性
(二)景气指标体系的构成
(三)景气指标的筛选与归类
1、确定基准循环和基准日期
峰和谷的转折点日期构成了基准循环,而基准日期是基准循环转折点的位置,即循环中的峰谷点时间。
基准波动系数:
其中: d i( t)是第i个指标t时刻的取值; W i为第i个指标的权数,一般采用相关系数权数或专家评分法确定;N为指标的个数。
将基准波动指数绘成统计图,就可观察其波动样式,即波动周期长度及转折点出现的时间。
2、确定波动时差
测算方法主要有:图示对比法、专家意见法
3、景气指标分类
分类方法主要有:
(1)峰谷对应法(图示法)
(2)时差相关法
(3)KL信息量法
(4)马场法
(5)循环聚类法
(6)三角函数法
景气指标资料的统计处理
经济时间序列一般可分解为四个因素:长期因素( T t)、周期因素( C t)、季节因素( S t)和不规则因素( I t)。它们存在如下三种模型:
加法模型: Y t = T t C t S t I t
乘法模型: Y t = T t * C t * S t * I t
混合模型: Y t = T t * C t S t * I t
季节调整是处理月度、季度数据的重要步骤,它将季节因素从原序列中除去。目前许多学者或机构开发了相应的计算机软件包,其中广泛采用的是X-11方法。
runsly发布于 2022-02-18 07:44:26 知识
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1888年巴黎统计学大会上,法国经济学家开始用黑、灰、淡红和大红几种颜色测定法国1877年到1881年的经济波动。
1903年英国用“国家波动图”描述宏观经济波动。
1909年美国巴布森统计公司发布了巴布森经济活动指数。
1911年美国布鲁克迈尔经济研究所,编制并发布了涉及股票市场、商品市场和货币市场等的景气指标。
1917年哈佛大学编制了“经济晴雨表”和“哈佛指数”。
1920年英国伦敦与剑桥经济研究所编制了英国商业循环指数。
1922年瑞典经济统计学家编制了瑞典商情指数。
1925年德国景气研究所发布了德国一般商情指数。
1950年NBER经济统计学家建立了新的景气监测体系,采用了扩散指数。
1961年起宏观经济景气监测预警系统从民间研究走入官方实际应用阶段,景气监测预警系统在指标构成和体系构造方面取得了迅速发展,出现了合成指数、预警信号指数,季节调整方法日趋成熟。
20世纪70年代起经济景气监测预警系统初步定型,并出现国际化趋势。
1979年美国建立了国际经济指标系统,欧共体也开始研究成员国景气状况监测系统。
1984年日本开始研究区域景气变动。
20世纪80年代中期开始更多的亚洲国家开始建立经济景气监测预警系统。
景气指数分析法的基本方法和步骤
第一,选择具有较高灵敏度的超前、同步和滞后三类重要经济指标,构建经济景气分析指标体系;
第二,采用恰当的统计方法,对指标资料进行处理;
第三,计算扩散指数、合成指数;
第四,对计算结果进行分析,了解当前经济状况,预测未来经济波动。
景气指标体系的建立
(一)景气指标选择原则
1、重要性
2、一致性
3、敏感性
4、全面性
5、时效性
6、可操作性
(二)景气指标体系的构成
(三)景气指标的筛选与归类
1、确定基准循环和基准日期
峰和谷的转折点日期构成了基准循环,而基准日期是基准循环转折点的位置,即循环中的峰谷点时间。
基准波动系数:
其中: d i( t)是第i个指标t时刻的取值; W i为第i个指标的权数,一般采用相关系数权数或专家评分法确定;N为指标的个数。
将基准波动指数绘成统计图,就可观察其波动样式,即波动周期长度及转折点出现的时间。
2、确定波动时差
测算方法主要有:图示对比法、专家意见法
3、景气指标分类
分类方法主要有:
(1)峰谷对应法(图示法)
(2)时差相关法
(3)KL信息量法
(4)马场法
(5)循环聚类法
(6)三角函数法
景气指标资料的统计处理
经济时间序列一般可分解为四个因素:长期因素( T t)、周期因素( C t)、季节因素( S t)和不规则因素( I t)。它们存在如下三种模型:
加法模型: Y t = T t C t S t I t
乘法模型: Y t = T t * C t * S t * I t
混合模型: Y t = T t * C t S t * I t
季节调整是处理月度、季度数据的重要步骤,它将季节因素从原序列中除去。目前许多学者或机构开发了相应的计算机软件包,其中广泛采用的是X-11方法。
runsly发布于 2022-02-18 07:44:26 知识