【长城期货】浓缩人生的期货交易

——不比谁挣得多，要比谁活得长进入金融投资这个行业，转眼已经过了十几年了。朋友圈子里，一夜暴富、突然崩溃等沉沉浮浮的事例经历或见识得太多了。当年一些行为疯狂的同行，有的躲债而远遁他方，有的深陷牢狱，更多的可能是转换行业、不知下落了。现在还经常保持联络的，大多是举止行为比较稳健的人，生存得还不错。到了接近四十而不惑这个年纪，对如何能挣大钱、挣快钱已经不再感兴趣了，关注的是寻求一条能够在市场中长期稳定地生存下去的方法。不比谁挣得多，要比谁活得长。在这个市场中能够长期坚持下来的，最终必会取得好的结果。
“期货市场，浓缩人生”。这句话不是舶来品，而是只具有短短十几年发展历史的期货业同仁创造的、具有“自主知识产权”的中国投资格言。
期货交易是个高杠杆的交易行为。股票交易，三个跌停板最多只会赔掉本金的30%，而期货交易，三个涨停板或三个跌停板，都有可能让期货投资者赔掉全部本金。在期货市场上，大家做了很多次交易，绝大多数都至少有一次是赚钱的，但绝大多数都很难保持稳定赢利。根据芝加哥期货市场一份十多年前的研究报告，95%的期货帐户会在六个月内结束。
【长城期货】浓缩人生的期货交易
期货市场被称作一个人生放大器。一个人的所有美德和缺陷，会在期货市场中得到十倍以上的放大。她会让一个具有良好美德的人，在一生中赚到平常要干几十辈子的钱。同时，也可以让一个具有品德缺陷的人，在极短的时间内，赔掉其一辈子的财产。
达尔文的适者生存理论，在期货市场上体现得最为强烈。据我观察，所有最后能活下来的人，品德、修养都有值得人们称道的地方，而活不下来的人，都带有各种行为或心理的阴暗成分。
在这个世界上，有没有什么交易方法能够保持稳定长期的回报呢？
在我所学的系统工程专业诸多繁杂课程中，有一门课程我认为是最具有思想性、最影响我一生的，那就是：计算机模拟与仿真。它通过对各种行为活动进行理解和抽象，总结对该行为的抽象描述形式，称为数学模型。对这种数学模型，用计算机进行推演，以分析研究未来可能的发展情况。目前在气象预报、生态研究、交通管理、战争对抗等复杂领域的研究中，大多数使用这种分析方法。
这个学科能够产生极为深邃的思想。在大多数复杂环境下，我能比别人看得远、看得准，就是源自于思想方法的真正科学性。计算机模拟与仿真的方法，才是描述现实世界的真正数学工具，而我们通常所用的方程函数等数学工具，确实太过简单和初级。
我们可以根据每个人的交易思想，对其策略抽象出数学描述，再运用实际或虚拟数据，用计算机进行交易模拟，就可以判断其优劣。
【长城期货】浓缩人生的期货交易

拉瑞．威廉姆斯在其《短线交易秘诀》一书中，引用比尔．米汗的话：“交易获利主要有两种方式：持有小仓位抓到大波段涨幅，或者持有大仓位赚取小差价”。这两种策略，对应于目前期货交易实际中运用的“小仓位做波段”和“大仓位炒单”两种方式。这是两种被实践验证可用的交易策略。当然，如果能够做到大仓位波段操作，那将是极其惊人的回报。但可惜的是，上帝不喜欢这样，而总是有贪婪的人类却试图这样。
我们在对交易策略的仿真研究中，发现了许多极有价值的操作策略，能够在低风险的情况下，操作大额资金达到50%至100%以上的年回报。
我们通过这些方法，对一些原来有缺陷的交易策略进行了改进，取得了良好的效果。我有几个好友，基本面分析非常准确，但长期绩效却极不稳定，经常大赔大赚一无所得。经研究发现，单量太大是最根本的问题。将单量减小到原来的1/3时，他的交易策略反而能够带来非常优秀的回报。
轻仓少量，久赌必赢。发布于 2023-02-26 问答

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