交易信仰是顶级交易高手的核心秘密

 交易信仰是顶级交易高手的核心秘密

1 那天，朋友H问我：“听说顶级的交易员都对自己非常自信，这种自信，是什么意思？”是面对行情走势的判断无比自信吗？
我说，不是。那是傻子。
一个交易员，能够被称为顶级的条件之一，是对自己正确的交易逻辑具有无敌的自信。什么叫无敌的自信？这个状态我定义过很多次：
我的交易系统，是最好的交易系统之一，其他的方法最多与我持平，无法将我超越。
当你对自己的交易系统的信任达到了这个程度之后，你才能够真正的一致性的执行自己的交易系统，长期，持续的输出自己正确的交易逻辑，拥有被称为高手的资格。
2 如何才能够达到这个程度呢？
答案其实很明显，想要达到这种程度，依靠的就是我们对交易本质的理解。一个交易员，在自己的交易过程中，每一个环节都做了大量的思考总结反思，他能够辩证的看待所有的问题，然后，在交易的盈盈亏亏的反馈中，不停的洞察到本质，然后，他的信心就会慢慢的建立起来。
这个问题，让我想起来了一个故事。
3 有2个交易员，我们叫他们A和B。他们本来都走在正确的道路上，都有自己所坚信的交易策略，慢慢的画着自己的资金曲线。
忽然有一天，市场上某位期货交易者忽然受到了极大的追捧，因为其在某一年的资金曲线走成了如下的形态：
净值翻了N倍，市场一片震惊！
然后，在某一次对这个交易员的采访中，他表示，自己采用的是一套特殊的，基于一分钟K线的纯日内的量化的交易系统，这套策略非常非常厉害！属于自己费尽千辛万苦所获得！一时间声名鹊起！
他的脸上充满了自信，一股蔑视天下的霸气油然而生。
但是他的崛起，以及他对自己方法的论证，对A和B的认知都产生了一定的冲击。因为他们认为，量化的模式，基于一分钟线上是很难构建交易系统的，而且也不可能如此稳定。但是事实就在眼前，这个曲线确定没有作假。A和B心想，如果真的如此，那是不是说明，他们的方法根本就不是最好的？如果这条曲线真的这么厉害，这套方法真的如此无敌，他们如果能够开发出来，是不是就可以短期就将自己的资金规模做起来了？
因为这日内的策略根本没啥回撤，来钱速度飞快…又快又稳，看起来根本没有什么回撤风险。这对于A和B这种资金规模没有起来的人而言，太有吸引力了。
在此之前，他们俩运行自己的交易系统属于相对轻仓，分散，长期型。因为他们坚信的是某一个叫天启量投的朋友所说的：我们之所以有耐心，并不是我们心境高，欲望小，而是我们知道，做交易，正确的行为就必须要有耐心，我们压制欲望，是为了正确。我们之所以轻仓隐忍，是因为我们赌的是整个人生。但是现在，所谓的正确模式变的不太值得信任，因为这里有一个现成的例子，如果我们可以又快又稳，这岂不是一个重大的突破？ 4 A和B，同时都去研究了这套策略。
其中的A，他无法解释这套策略为什么可以短期可以走成这样，于是，这套策略在他的眼中越来越神秘…最后，他终于开始投入大量的时间和精力开始去研发基于日内一分钟的超短线量化策略…因为他也渴望拥有上面那样的资金曲线，他太渴望在短期内迅速崛起了。
而B，因为其在交易生涯中遇到过很多次这种“暴利”带来的怀疑，他冷静的开始解析这条资金曲线，他并不相信存在所谓的“完美策略”。
首先，他发现了第一个问题：这条曲线的资金规模很小，只有几万块。因为如果这套策略这么无敌，几十万应该影响不了吧？
然后他继续研究，收益来源都是日内，手续费占比并不高，收益来源以做多为主等等…当他点开另一个页面的时候，忽然发现了一个很特殊的现象：这条交易策略的利润来源90%都是来源于苹果期货。这套策略，为什么单单只做苹果期货呢？然后他打开了苹果期货的走势图。而当他把自己的交易策略加载到苹果期货上的时候，他忽然发现，自己这套被认为根本无法交易一分钟K线的交易策略，在苹果期货的一分钟线上，竟然也是盈利的…
这个时候B明白了，这特么根本不是啥策略的问题，而是因为苹果期货这段时间的走势，太特么适合一分钟式的交易了。而这个交易者，身为一个量化的选手，竟然把策略满仓加载到单品种上了。他现在的曲线这么好，完全是因为无敌的运气笼罩，因为苹果的走势太好了，如果这个品种的走势忽然变差了呢？很明显，他的仓位将会导致他的曲线走的支离破碎…所以，这条曲线其实根本不是因为什么神奇的方法走成了这样，只是遇到了最契合的走势而已。
B发现了真相，认知再一次完善，对自己策略的信任又一次提升，他知道，根本就没有什么神奇的策略。在不确定的走势面前，什么都有可能发生，运气可以让一个人上天，也可以让一个人死的飞起，但这本就是市场的特点，你必须认清它，拥抱它，坚持做自己认为正确的事。
尽人事，听天命而已。 5 B对自己的策略在经历了一次考验之后，再一次提升，可以预见，随着他继续遭遇，继续怀疑，继续洞察到真相，他对自己，对自己的策略的信心都会不停的增加，直到最后，他可能会达到一种境界：放眼望去，市场没有秘密。
这时，他可能就拥有了文章开头所说的那种自信：老子的系统，是最无敌的方法之一。而A呢？因为没有经受住考验，暂时脱离了正轨，可能会回来，也可能永远也回不来了。
这就是，拥有自己交易信仰的方法：打破迷雾，洞见真相。
  阿良发布于 2023-04-11 学习 期货

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