对冲基金爆仓怎么操作

对冲基金爆仓怎么操作_对冲基金爆仓怎么应对

对冲基金一旦发生爆仓，我们应该怎么应对呢?或许有什么比较好的应对方法可以让我们不用亏损太多?以下是小编为大家带来的对冲基金爆仓怎么操作，希望大家喜欢。

对冲基金爆仓怎么操作

适合的投资时机：

市场出现定价偏差时，比如同一种资产在不同市场上价格差异过大，具有相同或相近价值的两种资产定价差异过大(如大豆与豆油、不同期限的股指期货合约);

一种已知未来价格的资产当前的价格与其根据无风险利率折现的价格差距过大(期货与现货)等。

策略的缺点：

追踪误差、流动性风险、技术风险等影响投资收益。

因此，统计套利通常又叫做量化套利，通过去寻找相关资产之间的价格的平衡关系去获得回报，但是如果遇到了市场黑天鹅，那么这个模型也就失去了有效性。

以统计套利闻名的长期资本基金(Long Term Capitial Management)就是一个例子，从成立之初到1998年，LTCM的模型表现出色并帮助公司收获了越来越多投资人的青睐，但是模型并不会把难以预估的市场风险计算在内。

卢布在1998年的贬值引发了全球市场的流动性问题，牵一发而动全身，加之套利交易的高杠杆，LTCM巨额亏损最终破产。

什么叫对冲基金?简单来说，对冲基金就是一种交易策略，在A股市场上，股票只能买涨，但是期货，期权可以买涨买跌，而对冲的意思就是在A股市场买入股票，但是担心未来股市下跌，所以就在期货市场或期权市场做相应数量的空单，这样即便未来股市下跌，反手交易单就会和买涨的委托单盈亏相抵。

避免爆仓的方法如下：

1、设置止损位，在行情波动过大的时候，合理的止损可以避免资金亏损风险;

2、不要重仓操作，重仓操作容易导致保证金不足，没有足够的资金抵御市场行情波动风险;

3、不要有赌徒心态，在市场中没有人能够预知未来，理智投资才是长远之道;

4、合理管理资金，重仓或者满仓操作虽然收益大，但是风险也大，合理的管理资金能够最大化的避免风险，同时也能够平稳获取利润，同时还避免了爆仓的风险。

穿仓和爆仓是什么意思

穿仓是期货用语之一，是指客户账户上客户权益为负值的风险状况，即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉，而且还倒欠期货公司的钱。

爆仓，是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。爆仓就是亏损大于你的账户中的保证金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损，一般还剩一部分。

在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，由于保证金交易的杠杆效应，就很容易出现爆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。

基金什么情况下会爆仓?

会发生爆仓，往往是因为基金亏损过于严重。一般来说，可能是因为基金的风险控制做得太差，从而基金下跌得非常厉害;也可能是基金经理加了杠杆，但加杠杆后股票或债券朝与预期相反的方向发展，因此就引发了爆仓。

一般来说，我国的公募基金不会爆仓。但如果出现资产配置比例超过100%的情况，即基金经理通过债券质押回购进行了融资杠杆，那么当质押的债券价格下跌，且基金经理质押得到的部分资金投资亏损的时候，就可能造成很大的亏损，引发爆仓。

公募基金在投资上有制度性的严格的杠杆限制：开放式基金，杠杆率不得超过140%。定开基金，封闭期不能超过200%，开放期内则不得超过140%。

相较于公募基金，我国的私募基金爆仓可能性会大一些，因为私募基金本身的投资风险就更高。特别是有些股权类的私募基金，在其投资的公司还没上市的时候，就意味着私募基金处于亏损，容易引发爆仓。