风险价值(风险价值var)

最近很多妹纸们在苦觅关于风险价值的解答，今天成编为大家淘遍5条解答来给大家深度剖析！ 有79%老师认为风险价值(风险价值var)值得一读！

一.求问到底什么叫做风险价值？

1.详细介绍风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

2.例如，在持有期为1天、置信水平为99 的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99 的可能性不会超过1万美元。

3.风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法(Variance-CovarianceMethod)、历史模拟法(HistoricalSimulationMethod)和蒙特卡洛法(MonteCarloSimulationMethod)。

4.现在，风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。内部模型市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，在进行内部风险管理时，银行通常都根据本行的发展战略、风险管理目标和业务复杂程度自行设定。

5.只是对于市场风险监管资本的计算，巴塞尔委员会和大多数监管当局才做出了一些统一规定，目的是使不同银行所计算的市场风险监管资本具有一致性和可比性，同时从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期做出了相对保守的规定。

6.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99 的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为一年；至少每三个月更新一次数据。

7.但是，在模型技术方面，巴塞尔委员会和各国监管当局均未做出硬性要求，允许银行自行选择三种常用模型技术中的任何一种。

8.即使是对VaR模型参数设置做出的定量规定，也仅限于在计算市场风险监管资本时遵循，商业银行实施内部风险管理完全可以选用不同的参数值。

9.如巴塞尔委员会要求计算监管资本应采用99 的置信水平，而不少银行在内部管理时却选用95 、95 的置信水平。

10.此外，考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子(multiplicationfactor)，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。

11.乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

12.计量方法目前，市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法。与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。

13.同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。但是，市场风险内部模型法也存在一定的局限性。第一，市场风险内部模型计算的风险水平高度概括，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。

14.第二，市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用压力测试对其进行补充。

第三，大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。因此，使用市场风险内部模型的银行应当充分认识其局限性，恰当理解和运用模型的计算结果。

二.风险价值含义是什么？

1.同学你好，很高兴为您解答！风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

2.例如，在持有期为1天、置信水平为99 的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99 的可能性不会超过1万美元。

3.风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法(Variance-CovarianceMethod)、历史模拟法(HistoricalSimulationMethod)和蒙特卡洛法(MonteCarloSimulationMethod)。

风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

三.风险价值的含义是什么

1.投资风险价值的概念：含义：是指投资者由于冒着风险进行投资而获得的超过资金时间价值以外的额外收益，又称投资风险收益、投资风险报酬。

投资决策的三种类型：⑴确定性投资决策；⑵风险性投资决策；⑶不确定性投资决策。投资收益率＝无风险投资收益率＋风险投资收益率参考资料：

四.简述企业财务活动中的风险价值

1.企业在正常经营运作中，总会遇到各种风险。不论是制造型企业还是生产型企业，也不论是服务型企业还是施工生产型企业，面对市场，参与竞争，就会有风险。

2.而所有风险中，企业本身的内在因素导致的风险系数高低，必然会或轻或重地作用于风险程度。这其中，企业的财务风险管理就有着极其重要的作用。企业财务风险管理是指经营主体对其理财过程中存在的各种风险进行识别、度量和分析评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，以经济合理可行的方法进行处理，以保障理财活动安全正常开展，保证企业经济利益免受损失的管理过程。

3.而这个过程，具有不容忽视的法律意义。任何成功企业的发展，必然要经历利润管理、业绩管理、价值管理和风险管理四个不同的发展阶段，而风险管理是企业管理的最高境界。

其中财务风险管理则是由风险识别、风险度量和风险控制等环节组成的，其核心是风险的度量问题。财务风险管理的目标是降低财务风险，减少风险损失。

五.企业的风险值5代表什么

企业的风险值分析项目：一般按企业内部控制的风险点确定和划定。风险等级，一般分为特大、较大、一般、较低、忽略等五个级别，分别用1代替。得分越高则说明企业风险越大，得分越低说明风险越低。企业风险控制分值：一般按5分计算，如企业风险控制工作好，则说明风险越小，表现为风险分低，反之则高。在0—5分之间取数。取风险值与企业控制得分值之积作为目前风险控制状况得分值。