华夏沪深300基金
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2008年6月至2015年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员；2015年1月至2015年7月，曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理；2015年7月至2016年11月，曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月起担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年10月起担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月至2022年1月任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月起任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2017-04-17起，任期回报 39.77%。
北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理(2017年3月15日至2021年5月26日)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月至2021年5月任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2013年3月至2021年5月上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
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华夏沪深_华夏沪深300ETF联接A(000051)_基金行情_新浪财经_新浪网
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货币基金7日年化
最强攻略！154只沪深300指数基金，到底选哪个？ - 知乎
如果只能选择一只指数基金长期持有，你会选哪只？
毫无疑问，沪深300一定会是呼声最高的选项之一。
就像标普500等同于美股，沪深300几乎成了A股的代名词。
当我们评价一只股票基金好坏的时候，通常都要与基准进行对比。这个基准，常常就是沪深300指数。
按照编制规则，
，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。
简单来说，沪深300指数就是将沪深两个交易所上市的股票中，按照市值排名，提取前300只股票，组成一篮子股票，指数的点位就代表这一篮子股票股价的平均值。
目前跟踪沪深300的指数基金数量，在所有能买到的指数基金中，占比是最高的，妥妥的龙头老大。
截止当前，境内被动型指数基金（包含增强型）一共有1532只，
，跟踪中证500的排在其后，有133只。
这意味着，在334只股票指数中，仅仅沪深300这一只指数，就抢走了指数基金市场十分之一的份额。
开发跟踪沪深300指数的基金公司多达31家，几乎你能叫得出名字的基金公司都有对应的指数产品。
从规模来说，跟踪沪深300的指数基金规模达到2632亿元，在市场所有指数基金中的规模占比达到了14.5%，
。
沪深300指数成分股数量仅占全部A股数量的8%左右，但其总市值达到51万亿元，在全部 A 总市值的占比超过55%，自由流通股市值占比达到39%。从行业分布上来看，沪深 300 指数覆盖了申万27个行业，覆盖率高达96%。
无论是从跟踪指数的基金规模、覆盖面还是影响力来说，沪深300都是当之无愧的A股指数一哥。
因为是总股本市值加权，
，其次是主要消费和工业。
十大权重股里全是行业里的明星股，排名第一的是茅台，市值达到2.8万亿，其次是中国平安、招商银行、五粮液和美的集团。
跟四五年前相比，
2017年指数成分中金融股的占比一度超过40%。如今指数覆盖的行业分布更合理，纳入的企业竞争力也更强。
我们提取了近10年以来，沪深300与其他各主要指数，在回报及风险特征上的数据情况。
结论是，
。
财信证券的一份报告提到，从盈利能力的角度来说，沪深300近15年的归母净利润的年复合增长率为23.74%，现金分红总额的年复合增长率为21.50%，说明沪深300的盈利能力比较稳健。
此外沪深300的股息支付率和分红公司数量也长期保持稳定，股息率仅低于上证50，高于其他主要指数。
通过分析了各大主要指数2020年年报ROE的数据，我们发现沪深300的ROE为10.79%，在各主要指数中排名第三，略低于创业板和深证成指。
代表全市场的万得全A，ROE在8.92，沪深300要比市场平均水平高出21%，
。
有不少人在选择宽基指数的时候，犹豫是投沪深300还是中证500，两只指数都是有中证指数公司编制，也都是市值加权，代表A股整体走势。
不同的是，沪深300更多聚焦大盘蓝筹股，入选的企业已经达到一定体量，通常是行业龙头，盈利和分红都比较稳定。
而中证500是A股所有股票中，去掉前300只后，按照市值规模挑选出来的500只股票，
。
也有很多人将沪深300与标普500类比，二者确实很像，比如都以大盘股为主，代表传统经济，是中美最有影响力的指数，其实他们在编制规则上还是有一些区别的。
沪深300严格按照市值加权来编制，而
进入标普500指数的公司，必须,是一个行业的领导者，所以这个指数里不仅有大市值的巨无霸，也有高速成长的行业龙头，大型企业和中型企业的占比大概是9:1。
因为这样的特性，标普500指数将优质公司一网打尽，质量也更高。
介绍完了指数的基本情况，
。
我们把跟踪沪深300的154只基金分成两类具体讨论，
我们先来做个简单的减法，去除一些杂音。
首先，
，成立时间太短难以评估基金业绩。
然后，
，基金规模太小容易出现清盘的风险。
最后，
，C类基金更适合频繁交易的投资者，我们鼓励大家长期持有，因此A类更划算。
衡量一只指数基金是否优质，我们从以下几个方面来考察：
1，
指数基金跟主动基金最大的区别在于，指数基金完全复制指数，基金经理只需要确保基金能尽量跟着指数走就可以了，跟踪误差是衡量这种拟合程度的关键指标。误差越小，证明这只基金运作的越好。
2，
既然大家都是“抄作业”，
。指数基金之父约翰伯格曾说，成本是基金投资回报高低的决定性因素。
我们将管理费、托管费和最高申购费相加，得到一个总费率。考虑到大多数指数基金在持有2年以上不再收取赎回费，
。
3，在满足以上两个条件的情况下，
4，
。在任何你想要买卖的时候，市场都能有充足的流动性让你完成交易，是一切存在的前提。这一块，我们选择日均成交量来观察。
根据这几个条件，我们筛选出了一张清单，以下是场外基金的入选清单：
。
值得注意的是，为了统计方便，我们选择了最高申购费率，而一些互联网平台常常可以打一折，算下来申购费只需要0.1%左右，因此管理费+托管费是更值得对比的数值。
入选的13只基金中，
，0.15%的管理费算得上全行业最低，实属良心。
，达到58亿元，成立年限超过10年，跟踪误差指标也排在前三名。
如果从规模的角度来看，
，比排名第二的易方达多了整整50亿，跟踪误差也是最小的。
所以综合来看，场外基金方面，大家可以重点关注易方达沪深300ETF联接和华夏沪深300ETF联接基金。
以下是场内沪深300ETF的入选清单：
，日均成交超过20亿，把2-4名远远甩在身后，基金总规模也超过了400亿。
总体而言，场内和场外指数基金各有优势，只是适合的人群不同：
除了跟踪指数的沪深300基金，还有一类是带有增强策略的增强型沪深300基金。
带有增强两个字的指数基金，不再单纯的复制指数，
。
这意味着，基金经理有一定的灵活度，能为投资者提供一些超额收益。这类基金是主动+被动的融合体。
考虑到当前A股市场的机构化程度不算高，
，因此，增强型指数基金常常能获得比指数更好的表现。
从数据上来看，
。
最近一年的数据中，表现最差的增强型基金有2只，略微跑输沪深300，其余34只全部跑赢，
。
增强的收益到底从何而来？
1，打新。
，而且公募基金的资金量大，打新更有优势，所以很多基金经理都会用打新来增强收益。
这里需要提醒的是，运用这一策略的基金，规模不能太大，一旦规模超过20亿，打新的收益就很难体现了。
这也很好理解，在增强基金规模2亿的时候，如果一年打新赚2000万，它就能多赚10%；规模变成20亿，打新还是赚2000万，摊到这20亿里面，才多赚了1%。
2，量化选股模型。量化选股模型是比较特殊的增强策略，
这类基金通常会从质量、动量、成长、情绪等等多个因子维度，去精选个股，听上去非常高大上。
3，个人能力。这个就更好理解了，
，如果基金经理的判断是对的，那这只增强型指数基金的收益就会超过指数，如果判断错了，那么这只基金的表现反倒不如指数了。
在筛选这类基金时，
，
我们会认为这是一只优秀的增强型指数基金。
这里需要引入一个指标，叫做信息比率。
信息比率（Information Ratio） = 超额收益（Active Return） / 跟踪误差（Tracking Error）。
简单来说，
这跟我们常看到的夏普比率很像，只不过夏普比率是跟无风险收益比，而信息比率是跟基准收益比。
我们根据以上条件筛选出了一份沪深300增强指数基金的清单，并
，按照规模排序如下：
在2018年以前，
。
同样是备受追捧的
，所以在清单里找不到富国的身影。
这两年涌现出了非常多的后起之秀。例如
，2019年超额收益也排在前列，接近16%。
此外，
，这三只基金去年的超额收益也都超过了20%。
从这里我们能印证上文提到的一个规律，
2016年底，兴全这只基金的规模还只有不到5亿，但到2018年规模突破了20亿，随之而来的就是超额收益减少。
规模最大的三只增强基金去年的表现都不太好，获得冠军的富荣沪深300增强，目前规模才2.8亿。
从费率的角
：
在红色标注的五只基金中，
，尤其浙商，管理费只有0.5%，低到可以跟部分指数基金抗衡的水平。
如果单看管理费和托管费，
（0.7%）、天弘（0.7%）、浙商（0.72）、泰达宏利（0.77%）。
从信息比率的角度，最近三年表现最好的增强基金如下图所示，
。
总结一下，现阶段增强基金大概率可以跑赢沪深300，但能否保持良好的业绩，取决于几个要素：
1，如果采取打新策略增强收益，规模很重要，如果规模太大，会严重拖累收益；
2，基金经理的个人能力，以及这种能力是否可持续。
这里面似乎存在一个悖论，
？
另外，如果基金的表现取决于历史业绩，如果历史业绩优秀，规模一定会大幅提高，规模提高又会反过来抑制打新收益，
光从收益的角度，前几年业绩优秀、规模大的增强基金有兴全，新冒出来的“新贵”有富荣、浙商、广发等增强基金，至于更喜欢哪一只，大家见仁见智。
说了这么多，沪深300指数现在可以买吗？
沪深300成分股大都是盈利比较稳定的大盘股，所以可以用市盈率（PE）来算算估值。我们来看看十年PE百分位的情况。
很遗憾，
。
这并不是一个舒适的区间位，
。
相较而言，中证500的PE在25.40，估值百分位只有17.89%，低于20%的分位线，随着估值中枢的回归，未来盈利的概率较高。
下一篇我们会来具体剖析中证500的投资价值和对应的优秀基金，
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小投发布于 2022-03-08 财经